Kostīmu nodaļa Shen Yun galvenajā mītnē katru sezonu izgatavo tūkstošiem tērpu, galvas rotu, apavu, zābaku un citu aksesuāru. Tiek uzskatīts, ka tradicionālais ķīniešu apģērbs ticis darināts, iedvesmu smeļoties Debesu iemītnieku ģērbšanās stilā. Shen Yun deju kostīmi veidoti galvenokārt pēc daudzo Ķīnas dinastiju tradicionālā haņu apģērba, vairāk nekā 50 Ķīnā dzīvojošo etnisko minoritāšu grupu unikālo tērpu un folkloras un mitoloģijas dievību regāliju parauga.

Veidošanas procesā Shen Yun kostīmu mākslinieki apkopo un atsaucas uz neskaitāmiem tradicionālo apģērbu dizainiem. Sākot ar Debesu jaunavu ēteriskajiem tērpiem līdz imperatoru drakona mantijām, otrādi izgrieztām kažokādas čubām un beidzot ar izsmalcinātajām puķupodu kurpēm, katra daļa­­ – ar rokām darināta un individuāli pielāgota – ir autentisks apģērba atveidojums no Ķīnas vēstures. Tas viss līdz ar pilnībā noslīpētu skatuvisko efektu arī ir mērķis, ko vēlamies sasniegt.