Shen Yun muzikālās kompozīcijas ir īpaši sarakstītas kā pavadījums jaunajām dejām, kuru horeogrāfijas piedzīvo savas pirmizrādes ik gadu. Katru gadu no jauna tiek komponēti arī vokālie un instrumentālie solo skaņdarbi.
Shen Yun sastāvā ir vairāki komponisti, kuri balstās uz Ķīnas plašo vēsturi un reģionu aptverošiem mūzikas stiliem, kā arī komponē iedvesmas vadīti šī mērķa īstenošanai.
Katrs skaņdarbs ir orķestrēts ar perfektu Austrumu un Rietumu klasisko instrumentu apvienojumu, un pēc tam rūpīgi saskaņots ar horeogrāfiju un fonu. Mūzika vienmēr tiek atskaņota dzīvā izpildījumā.
